Сравнение FXE с QQQM
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXE returned -0.21%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности FXE и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.
FXE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.27%
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.89% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 3.23% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.89% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between FXE and QQQM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FXE
QQQM
Сравнение FXE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.78 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.21 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и QQQM
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -35.04% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -11.96% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -22.70% | +14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -35.04% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -3.91% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -8.19% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.25% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и QQQM
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 8.84% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 14.40% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 17.79% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 22.54% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 22.29% | -15.03% |
Сравнение комиссий FXE и QQQM
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и QQQM
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and QQQM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (8.84%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.21% vs -0.21% for FXE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.21% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.44% for QQQM.
FXE is categorized as Currency, while QQQM is Nasdaq-100. FXE tracks Euro, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор