PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

FXE и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXE и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXE и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-1.28%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 0.09% против 12.18% соответственно.

FXE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.93%
1 год
8.11%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.34%
10 лет*
0.09%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с SPYFXE с VGK
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий FXE и EUSC

FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Доходность на риск

FXE vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.77

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.47

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.77

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

12.39

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXE vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EUSC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.77

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.62

-0.61

Корреляция

Корреляция между FXE и EUSC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и EUSC

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.77%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FXE и EUSC

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FXEEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-39.28%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-11.80%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-24.49%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-39.28%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.19%

-3.39%

-24.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-5.53%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.65%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и EUSC

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXEEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

6.44%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

10.11%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

18.46%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

15.32%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

17.10%

-9.73%