Сравнение FXE с EUO
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.15%/yr vs 2.45%/yr for EUO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности FXE и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: 0.15% против 2.45% соответственно.
FXE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 0.15%
EUO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам FXE и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.03% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.54% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between FXE and EUO is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between FXE and EUO has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. EUO — Ранг доходности на риск
FXE
EUO
Сравнение FXE c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 0.28 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.05 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FXE и EUO
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -38.58% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.05% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -24.46% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -25.28% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -29.61% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -18.43% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -18.50% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.73% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и EUO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.21%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.48% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 8.71% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 12.65% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 15.56% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 14.88% | -7.56% |
Сравнение комиссий FXE и EUO
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и EUO
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.73% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and EUO have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (2.48%) compared to FXE (1.21%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs 0.15% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
FXE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for EUO.
FXE is categorized as Currency, while EUO is Leveraged Currency. FXE tracks Euro, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.99% for EUO.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор