Сравнение FXE с EUO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Euro (EUO).
FXE и EUO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и EUO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: 0.09% против 2.44% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и EUO
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Доходность на риск
FXE vs. EUO — Ранг доходности на риск
FXE
EUO
Сравнение FXE c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.59 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.71 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.53 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.75 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.59 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FXE и EUO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и EUO
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и EUO
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EUO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -38.58% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -15.38% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -25.28% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -29.61% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -18.87% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -18.49% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 11.67% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и EUO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 4.50% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 8.60% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 15.65% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 15.61% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 14.97% | -7.60% |