Сравнение FXE с EUO
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs 2.29%/yr for EUO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности FXE и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: 0.27% против 2.29% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.27%
EUO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам FXE и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.89% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 9.14% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between FXE and EUO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between FXE and EUO has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. EUO — Ранг доходности на риск
FXE
EUO
Сравнение FXE c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.28 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.01 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и EUO
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -38.58% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -8.05% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -24.46% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -25.28% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -29.61% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -14.84% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -18.49% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.42% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и EUO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.27% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 9.07% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 12.66% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 15.57% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 14.78% | -7.52% |
Сравнение комиссий FXE и EUO
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и EUO
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and EUO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (3.27%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.29% vs 0.27% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.29% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for EUO.
FXE is categorized as Currency, while EUO is Leveraged Currency. FXE tracks Euro, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор