PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXE с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXE и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: 0.27% против 2.29% соответственно.


FXE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.80%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.27%

EUO

1 день
-0.29%
1 месяц
5.06%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.80%
1 год
10.23%
3 года*
2.02%
5 лет*
5.64%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и EUO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
-2.89%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
EUO
ProShares UltraShort Euro
9.14%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between FXE and EUO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between FXE and EUO has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

ProShares UltraShort Euro

Доходность на риск

FXE vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXE
Ранг доходности на риск FXE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 66
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXEEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

3.01

-3.78

FXE vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и EUO

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EUO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXEEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-38.58%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.05%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-24.46%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-25.28%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-29.61%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-14.84%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-18.49%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.42%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и EUO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXEEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.27%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

9.07%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

12.66%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

15.57%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

14.78%

-7.52%

Сравнение комиссий FXE и EUO

FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и EUO

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%

Часто задаваемые вопросы


FXE and EUO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (3.27%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.29% vs 0.27% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.29% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for EUO.

FXE is categorized as Currency, while EUO is Leveraged Currency. FXE tracks Euro, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.99% for EUO.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор