PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с EMLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).

FXE и EMLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXE и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXE и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-1.28%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXE показывает доходность -1.28%, а EMLC немного ниже – -1.30%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EMLC по среднегодовой доходности: 0.09% против 1.87% соответственно.

FXE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.93%
1 год
8.11%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.34%
10 лет*
0.09%

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с SPYFXE с VGK
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM

Сравнение комиссий FXE и EMLC

FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

FXE vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEEMLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.39

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.01

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

8.67

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXE vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EMLC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEEMLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.10

-0.08

Корреляция

Корреляция между FXE и EMLC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и EMLC

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EMLC в 6.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.77%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Просадки

Сравнение просадок FXE и EMLC

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EMLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FXEEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-32.43%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.19%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-25.26%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-26.47%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.19%

-6.39%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-14.47%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.44%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и EMLC

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXEEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.73%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

5.07%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

7.10%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

9.11%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

10.13%

-2.76%