PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FXE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 0.30% против 11.45% соответственно.

FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between FXE and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.18

The correlation between FXE and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

FXE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.61

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.21

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.34

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

7.00

-7.38

FXE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и DBE

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-86.69%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-24.72%

+19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-24.72%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-38.74%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-60.84%

+34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-36.07%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-57.19%

+34.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.26%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и DBE

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

11.68%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

32.70%

-28.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

35.99%

-29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

29.88%

-22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

28.39%

-21.13%

Сравнение комиссий FXE и DBE

FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и DBE

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXE and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 0.30% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.75% for FXE.

FXE is categorized as Currency, while DBE is Oil & Gas. FXE tracks Euro, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор