Сравнение FXE с BNDX
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs 1.69%/yr for BNDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности FXE и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.27% против 1.69% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.27%
BNDX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение доходности по годам FXE и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.89% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.50% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between FXE and BNDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.09 |
Over the past year, FXE and BNDX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. BNDX — Ранг доходности на риск
FXE
BNDX
Сравнение FXE c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.86 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.38 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и BNDX
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -16.23% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -2.93% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -2.93% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -15.86% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -16.23% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -0.55% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -3.10% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.06% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и BNDX
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.93% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 2.98% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 3.46% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 4.89% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 4.09% | +3.17% |
Сравнение комиссий FXE и BNDX
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и BNDX
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BNDX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and BNDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.55%) compared to BNDX (0.93%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, BNDX leads with 1.69% vs 0.27% for FXE. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.69% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
BNDX has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.75% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while BNDX is Global Bonds. FXE tracks Euro, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.07% for BNDX.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор