Сравнение FXE с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
FXE и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.09% против 1.75% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и BNDX
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
FXE vs. BNDX — Ранг доходности на риск
FXE
BNDX
Сравнение FXE c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.19 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.01 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.10 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FXE и BNDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и BNDX
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и BNDX
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -16.23% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -2.93% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -15.86% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -16.23% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -1.99% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -3.10% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.72% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и BNDX
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.74% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 2.29% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 3.21% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 4.81% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 4.05% | +3.32% |