Сравнение FXE с BITI
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXE returned 2.10%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности FXE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
FXE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.30%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.24% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | 1.78% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between FXE and BITI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. BITI — Ранг доходности на риск
FXE
BITI
Сравнение FXE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.57 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.38 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и BITI
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -92.16% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -25.28% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -84.63% | +76.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -86.41% | +57.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -68.40% | +46.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 10.16% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и BITI
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 10.76% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 34.28% | -29.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 44.15% | -37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 52.24% | -44.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 52.24% | -44.98% |
Сравнение комиссий FXE и BITI
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и BITI
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and BITI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, FXE leads with 2.10% vs -31.62% for BITI. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXE has performed better with a 2.10% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.75% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while BITI is Cryptocurrency. FXE tracks Euro, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор