Сравнение FXE с ^DXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar Currency Index (^DXY).
FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FXE и ^DXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и ^DXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
^DXY US Dollar Currency Index | 1.27% | -9.37% | 7.06% | -2.11% | 7.87% | 6.71% | -6.69% | 0.22% | 4.40% | -9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: 0.09% против 0.51% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
^DXY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. ^DXY — Ранг доходности на риск
FXE
^DXY
Сравнение FXE c ^DXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | ^DXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.62 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.80 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.59 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.01 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.62 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.08 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FXE и ^DXY составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок FXE и ^DXY
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и ^DXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -45.13% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -7.31% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -15.68% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -15.68% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -23.41% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -28.18% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.20% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и ^DXY
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar Currency Index (^DXY) имеют волатильность 2.19% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | ^DXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 3.98% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 7.05% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 7.00% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 6.53% | +0.84% |