PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с ^DXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro, while ^DXY (US Dollar Currency Index) is an index. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs 0.57%/yr for ^DXY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FXE и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: 0.27% против 0.57% соответственно.

FXE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.80%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.27%

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
1.79%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.89%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Correlation

The correlation between FXE and ^DXY is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2005 г.

-0.92

The correlation between FXE and ^DXY has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU

Доходность на риск

FXE vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 66
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXE^DXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.11

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.19

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

0.36

-1.13

FXE vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^DXY равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и ^DXY

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и ^DXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXE^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-45.13%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-4.00%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-12.49%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-15.68%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-15.68%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-23.51%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-28.16%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.76%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и ^DXY

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXE^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.94%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

3.91%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.70%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

6.97%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

6.49%

+0.77%

Часто задаваемые вопросы

FXE and ^DXY have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.55%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs ^DXY's -45.13%.

^DXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и ^DXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор