PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FXD и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.87% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FXD и QCLN

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FXD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.63

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.23

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.97

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

12.27

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.63

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между FXD и QCLN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и QCLN

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXD и QCLN

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-76.18%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-16.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-69.49%

+35.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-71.73%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-45.67%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-43.54%

+32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.24%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.67%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

13.73%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

27.33%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

37.76%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

37.87%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

34.62%

-11.05%