PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXD с EBIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXD returned 2.99%/yr vs -3.49%/yr for EBIZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXD charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности FXD и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -14.59%.

FXD

1 день
-0.03%
1 месяц
1.91%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.79%
1 год
8.95%
3 года*
10.51%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.89%

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXD и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.90%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-9.92%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%

Correlation

The correlation between FXD and EBIZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.71

The correlation between FXD and EBIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXD и EBIZ

Секторы
FXD
EBIZ

Потребительский циклический сектор

69.7%
75.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Промышленность

9.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.6%

Технологии

2.5%
13.2%

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FXD
69.7%
EBIZ
75.6%

Потребительский защитный сектор

FXD
9.2%
EBIZ

-

Промышленность

FXD
9.2%
EBIZ
4.6%

Коммуникационные услуги

FXD
6.7%
EBIZ
1.6%

Технологии

FXD
2.5%
EBIZ
13.2%

Энергетика

FXD
0.8%
EBIZ

-

Сырьевые материалы

FXD

-

EBIZ

-

Финансовые услуги

FXD

-

EBIZ
0.3%

Здравоохранение

FXD

-

EBIZ
2.1%

Недвижимость

FXD

-

EBIZ
2.6%

Коммунальные услуги

FXD

-

EBIZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB

Доходность на риск

FXD vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDEBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.47

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.54

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.34

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-0.69

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDEBIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.47

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FXD и EBIZ

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXDEBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-61.58%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-27.73%

+13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-27.73%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-58.21%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-25.15%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-24.33%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

13.48%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и EBIZ

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXDEBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.40%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

15.03%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

19.83%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

28.90%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

28.67%

-5.00%

Сравнение комиссий FXD и EBIZ

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и EBIZ

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности EBIZ в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%

Часто задаваемые вопросы

FXD and EBIZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXD has higher volatility (5.96%) compared to EBIZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, FXD dropped -65.27% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, FXD leads with 2.99% vs -3.49% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXD has performed better with a 2.99% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.60% for EBIZ.

FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.50% for EBIZ.

FXD currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXD и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор