Сравнение FXC с XMMO
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.39%/yr vs 20.08%/yr for XMMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности FXC и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -0.39% против 20.08% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.39%
XMMO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 30.88%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам FXC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.43% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.42% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between FXC and XMMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FXC and XMMO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FXC
XMMO
Сравнение FXC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.12 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 16.27 | -17.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и XMMO
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -55.37% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -8.34% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -24.93% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -27.91% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -36.74% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -2.80% | -27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -9.43% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.11% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и XMMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.10%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 8.49% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 16.74% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 19.92% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 21.65% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 22.32% | -15.70% |
Сравнение комиссий FXC и XMMO
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и XMMO
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XMMO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.57% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and XMMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (8.49%) compared to FXC (1.10%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs XMMO's -55.37%.
On 10-year performance, XMMO leads with 20.08% vs -0.39% for FXC. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 20.08% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.
XMMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.27% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while XMMO is Momentum. FXC tracks Canadian Dollar, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор