Сравнение FXC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FXC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -0.15% против 18.41% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC и XMMO
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
FXC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FXC
XMMO
Сравнение FXC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.34 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.91 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.41 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 11.42 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.34 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.83 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FXC и XMMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и XMMO
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FXC и XMMO
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -55.37% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -12.81% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -27.91% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -36.74% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -2.62% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -9.52% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.70% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и XMMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 9.04% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 14.39% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 22.03% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 21.27% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 22.11% | -15.35% |