PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXC с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FXC is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FXC returned -2.33% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности FXC и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

FXC

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-2.17%
1 год
-2.33%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
-0.30%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и WNTR

2026 (YTD)2025
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-2.17%4.30%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between FXC and WNTR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

FXC vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 44
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXCWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.39

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.56

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.02

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

7.72

-8.72

FXC vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и WNTR

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-42.65%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-42.65%

+37.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.59%

-10.67%

-18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-20.46%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

16.63%

-14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и WNTR

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.35%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

17.89%

-16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

47.05%

-43.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

53.81%

-49.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

53.49%

-47.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

53.49%

-46.89%

Сравнение комиссий FXC и WNTR

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и WNTR

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.23%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and WNTR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -2.33% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.23% for FXC.

FXC is categorized as Currency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор