Сравнение FXC с UUP
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXC tracks the Canadian Dollar while UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.37%/yr vs 3.23%/yr for UUP. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности FXC и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -0.37% против 3.23% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- -0.37%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам FXC и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.29% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.25% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between FXC and UUP is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.54 |
The correlation between FXC and UUP shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. UUP — Ранг доходности на риск
FXC
UUP
Сравнение FXC c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.15 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.90 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и UUP
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -22.19% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -3.65% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -10.05% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -10.37% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -14.24% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -1.44% | -28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -8.90% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.34% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и UUP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.10%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.35% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.33% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.07% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 7.22% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.91% | -0.29% |
Сравнение комиссий FXC и UUP
FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и UUP
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности UUP в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.26% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and UUP have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUP has higher volatility (1.35%) compared to FXC (1.10%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs UUP's -22.19%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.23% vs -0.37% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.23% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.27% for FXC.
FXC tracks Canadian Dollar, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор