Сравнение FXC с USOY
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FXC is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FXC returned -3.31% vs 26.82% for USOY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FXC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 29.22%.
FXC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.39%
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.43% | 5.24% | -3.84% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 29.22% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between FXC and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. USOY — Ранг доходности на риск
FXC
USOY
Сравнение FXC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.10 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.07 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и USOY
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -24.40% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -24.40% | +19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -24.40% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -6.67% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 6.60% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и USOY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.10%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 10.82% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 28.77% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 31.42% | -26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 26.64% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 26.64% | -20.02% |
Сравнение комиссий FXC и USOY
FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и USOY
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности USOY в 71.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.82%) compared to FXC (1.10%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.82% vs -3.31% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.82% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 71.18%, compared with 0.27% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор