PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FXC is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FXC returned -1.04% vs 57.29% for USOY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности FXC и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и USOY

2026 (YTD)20252024
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-3.80%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between FXC and USOY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

FXC vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.89

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.30

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.03

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

7.74

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.89

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.99

-1.04

Просадки

Сравнение просадок FXC и USOY

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-17.46%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-14.29%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-5.11%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-6.47%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

7.42%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и USOY

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

11.62%

-10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

27.18%

-23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

30.44%

-25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

26.13%

-19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

26.13%

-19.47%

Сравнение комиссий FXC и USOY

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и USOY

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -1.04% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.26% for FXC.

FXC is categorized as Currency, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор