Сравнение FXC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FXC и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.15% против 7.20% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC и SPHD
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FXC vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FXC
SPHD
Сравнение FXC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.42 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.25 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 0.80 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.49 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.58 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между FXC и SPHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и SPHD
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FXC и SPHD
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -41.39% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -11.33% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -19.50% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -41.39% | +25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -5.48% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -4.70% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.53% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и SPHD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.15% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 7.86% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 14.46% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 14.20% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 17.65% | -10.89% |