Сравнение FXC с FXY
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds from Invesco - FXC tracks the Canadian Dollar while FXY tracks the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.37%/yr vs -4.97%/yr for FXY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXC и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXC показывает доходность -3.29%, а FXY немного выше – -3.19%. За последние 10 лет акции FXC превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: -0.37% против -4.97% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- -0.37%
FXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.97%
Сравнение доходности по годам FXC и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.29% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.19% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FXC and FXY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, FXC and FXY have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. FXY — Ранг доходности на риск
FXC
FXY
Сравнение FXC c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.87 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.32 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и FXY
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.35% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -11.45% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -15.73% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -34.19% | +22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -41.27% | +25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -56.34% | +25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -27.81% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 7.51% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и FXY
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.79% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 5.61% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 8.19% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 10.24% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 9.23% | -2.61% |
Сравнение комиссий FXC и FXY
И FXC, и FXY имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и FXY
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and FXY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXC has higher volatility (1.10%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs FXY's -56.35%.
On 10-year performance, FXC leads with -0.37% vs -4.97% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXC has performed better with a -0.37% return vs -4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC and FXY have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FXY.
FXC tracks Canadian Dollar, while FXY tracks Japanese Yen.
FXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор