Сравнение FXC с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FXC и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -0.15% против 12.28% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC и DIA
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FXC vs. DIA — Ранг доходности на риск
FXC
DIA
Сравнение FXC c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 4.26 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.61 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.47 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FXC и DIA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и DIA
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FXC и DIA
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -51.87% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -10.79% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -20.76% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -36.70% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -6.94% | -21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -7.17% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.95% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и DIA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 4.94% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 9.24% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 16.81% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 14.73% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 17.50% | -10.74% |