PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC.AS с AMDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXC.AS с AMDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX).

FXC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и AMDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.AS и AMDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		-5.85%14.11%38.75%-15.70%-16.24%-13.34%1.28%15.82%-7.05%19.38%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		8.79%5.73%13.99%9.85%-12.50%15.34%11.27%21.36%-11.59%6.48%
Разные валюты инструментов

FXC.AS торгуется в EUR, в то время как AMDWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDWX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXC.AS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у AMDWX с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям AMDWX по среднегодовой доходности: 3.25% против 6.63% соответственно.

FXC.AS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-4.98%
3 года*
6.93%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
3.25%

AMDWX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.98%
С начала года
8.79%
6 месяцев
16.20%
1 год
25.00%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS ETF

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Часто сравнивают с FXC.AS:
FXC.AS с HMCD.LFXC.AS с MCHIFXC.AS с EMIM.LFXC.AS с IWDA.LFXC.AS с IWDA.ASFXC.AS с CQQQFXC.AS с TDIV.AS
Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUSAMDWX с HLAL

Сравнение комиссий FXC.AS и AMDWX

FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMDWX в 1.14%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

FXC.AS vs. AMDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.AS c AMDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXC.ASAMDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.54

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

2.09

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.87

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

8.85

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC.AS vs. AMDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.AS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AMDWX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.AS и AMDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXC.ASAMDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.54

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между FXC.AS и AMDWX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и AMDWX

Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности AMDWX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		2.23%2.07%2.48%2.68%2.53%2.10%2.93%2.74%3.48%2.83%2.62%2.94%
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и AMDWX

Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки AMDWX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и AMDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXC.ASAMDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-28.88%

-37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.36%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-27.01%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

-27.42%

-26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-8.89%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.54%

-9.07%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.85%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и AMDWX

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) составляет 5.32%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FXC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXC.ASAMDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.15%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.07%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

16.83%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

13.13%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

13.97%

+11.13%