PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXC.AS с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.AS и EMIM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF
-5.85%14.11%38.75%-15.70%-16.24%-13.34%1.28%15.82%-7.05%19.38%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
5.72%16.91%14.45%7.15%-14.80%7.30%8.67%19.86%-10.44%19.81%
Разные валюты инструментов

FXC.AS торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXC.AS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 3.25% против 8.24% соответственно.


FXC.AS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-4.98%
3 года*
6.93%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
3.25%

EMIM.L

1 день
3.66%
1 месяц
-5.35%
С начала года
5.72%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.79%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large Cap UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий FXC.AS и EMIM.L

FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.


Доходность на риск

FXC.AS vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 2020
Ранг коэф-та Мартина

EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.AS c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXC.ASEMIM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.40

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.87

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.34

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

8.13

-6.82

FXC.AS vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.AS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.AS и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXC.ASEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.40

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между FXC.AS и EMIM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и EMIM.L

Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF
2.23%2.07%2.48%2.68%2.53%2.10%2.93%2.74%3.48%2.83%2.62%2.94%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и EMIM.L

Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и EMIM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FXC.ASEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-31.70%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.92%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-21.98%

-26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

-26.46%

-27.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-7.55%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.54%

-8.81%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.05%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и EMIM.L

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) составляет 5.32%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FXC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXC.ASEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.40%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.93%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

17.63%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

15.88%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

17.99%

+7.11%