PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXC.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).

FXC.AS и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		-5.85%14.11%38.75%-15.70%-16.24%-13.34%1.28%15.82%-7.05%19.38%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.07%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, FXC.AS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 3.25% против 11.93% соответственно.

FXC.AS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-4.98%
3 года*
6.93%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
3.25%

IWDA.AS

1 день
2.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.16%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FXC.AS:
FXC.AS с AMDWXFXC.AS с HMCD.LFXC.AS с MCHIFXC.AS с EMIM.LFXC.AS с IWDA.LFXC.AS с CQQQFXC.AS с TDIV.AS
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DEIWDA.AS с IVV

Сравнение комиссий FXC.AS и IWDA.AS

FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.

FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

FXC.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXC.ASIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.75

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.10

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.69

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

14.30

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.AS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXC.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.75

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.78

-0.55

Корреляция

Корреляция между FXC.AS и IWDA.AS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и IWDA.AS

Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		2.23%2.07%2.48%2.68%2.53%2.10%2.93%2.74%3.48%2.83%2.62%2.94%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и IWDA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

FXC.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-33.63%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.21%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-21.59%

-26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

-33.63%

-20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-3.99%

-18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.54%

-4.28%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

1.66%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и IWDA.AS

iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FXC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXC.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.35%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

8.21%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

15.95%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

14.10%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

15.04%

+10.06%