PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXC.AS с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC.AS с MCHI

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

FXC.AS (iShares China Large Cap UCITS ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds from iShares - FXC.AS tracks the MSCI China NR USD while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC.AS returned 1.99%/yr vs 3.38%/yr for MCHI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXC.AS charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXC.AS торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXC.AS показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.38% соответственно.

FXC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
6.21%
6 месяцев
-6.80%
С начала года
-4.82%
1 год
-3.93%
3 года*
10.09%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
1.99%
Всё время*
-1.62%

MCHI

1 день
-0.10%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
-9.38%
С начала года
-6.82%
1 год
-2.44%
3 года*
7.79%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
3.38%
Всё время*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC.AS и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		-4.82%13.80%38.37%-15.83%-16.25%-13.60%0.80%15.49%-7.49%18.82%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.82%15.49%25.50%-14.58%-18.24%-15.89%17.25%26.52%-16.02%35.66%

Correlation

The correlation between FXC.AS and MCHI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.81

The correlation between FXC.AS and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FXC.AS:
FXC.AS с AMDWXFXC.AS с HMCD.LFXC.AS с EMIM.LFXC.AS с IWDA.LFXC.AS с IWDA.ASFXC.AS с CQQQFXC.AS с TDIV.AS
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

FXC.AS vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.AS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXC.ASMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.12

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.04

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.12

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.24

-0.18

FXC.AS vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.AS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.AS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и MCHI

Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXC.ASMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.25%

-56.70%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-20.95%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-24.99%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

-45.13%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.92%

-56.70%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-34.88%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-21.41%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

10.21%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и MCHI

iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FXC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXC.ASMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.81%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.74%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

19.92%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

29.33%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

26.68%

-1.58%

Сравнение комиссий FXC.AS и MCHI

FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и MCHI

Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MCHI в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		1.75%1.79%2.26%2.51%2.52%1.79%2.49%2.47%2.99%2.39%2.34%2.62%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.03%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FXC.AS and MCHI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.AS.

FXC.AS tracks MSCI China NR USD, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.74% for FXC.AS and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC.AS и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор