PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC.AS с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC.AS с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXC.AS (iShares China Large Cap UCITS ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds from iShares - FXC.AS tracks the MSCI China NR USD while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC.AS returned 3.01%/yr vs 4.26%/yr for MCHI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXC.AS charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXC.AS торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXC.AS показывает доходность -6.20%, а MCHI немного выше – -6.17%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 3.01% против 4.26% соответственно.

FXC.AS

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-8.22%
1 год
-1.13%
3 года*
9.37%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.01%

MCHI

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-8.74%
1 год
2.23%
3 года*
6.81%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC.AS и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		-6.20%14.11%38.75%-15.70%-16.24%-13.34%1.28%15.82%-7.05%19.38%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.17%15.49%25.50%-14.58%-18.24%-15.89%17.25%26.52%-16.02%35.66%

Correlation

The correlation between FXC.AS and MCHI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.81

The correlation between FXC.AS and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FXC.AS:
FXC.AS с AMDWXFXC.AS с HMCD.LFXC.AS с EMIM.LFXC.AS с IWDA.LFXC.AS с IWDA.ASFXC.AS с CQQQFXC.AS с TDIV.AS
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

FXC.AS vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.AS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXC.ASMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.11

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.30

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.14

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.28

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC.AS vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.AS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.AS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXC.ASMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и MCHI

Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXC.ASMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-56.70%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-16.41%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-24.99%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.26%

-50.19%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

-56.70%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-34.42%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-21.29%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

8.10%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и MCHI

iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.92% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXC.ASMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.81%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

19.64%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

29.35%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

26.68%

-1.63%

Сравнение комиссий FXC.AS и MCHI

FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и MCHI

Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		2.24%2.07%2.48%2.68%2.53%2.10%2.93%2.74%3.48%2.83%2.62%2.94%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FXC.AS and MCHI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.AS.

FXC.AS tracks MSCI China NR USD, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.74% for FXC.AS and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC.AS и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор