PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC.AS с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXC.AS с MCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

FXC.AS и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.AS и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		-5.85%14.11%38.75%-15.70%-16.24%-13.34%1.28%15.82%-7.05%19.38%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-5.34%15.49%25.50%-14.58%-18.24%-15.89%17.25%26.52%-16.02%35.66%
Разные валюты инструментов

FXC.AS торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXC.AS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.47% соответственно.

FXC.AS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-4.98%
3 года*
6.93%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
3.25%

MCHI

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-13.22%
1 год
-2.09%
3 года*
4.16%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large Cap UCITS ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FXC.AS:
FXC.AS с AMDWXFXC.AS с HMCD.LFXC.AS с EMIM.LFXC.AS с IWDA.LFXC.AS с IWDA.ASFXC.AS с CQQQFXC.AS с TDIV.AS
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с FLCHMCHI с ASHRMCHI с CNYA

Сравнение комиссий FXC.AS и MCHI

FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF
MCHI
iShares MSCI China ETF

Доходность на риск

FXC.AS vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC.AS
Ранг доходности на риск FXC.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.AS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.AS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXC.ASMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

0.05

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.09

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

-0.22

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC.AS vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.AS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.AS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXC.ASMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Корреляция

Корреляция между FXC.AS и MCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и MCHI

Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MCHI в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.AS
iShares China Large Cap UCITS ETF		2.23%2.07%2.48%2.68%2.53%2.10%2.93%2.74%3.48%2.83%2.62%2.94%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и MCHI

Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и MCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXC.ASMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-62.95%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-17.17%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-57.18%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

-62.95%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-36.43%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.54%

-24.40%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

6.63%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и MCHI

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FXC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXC.ASMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.44%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.73%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

24.08%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

29.29%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

26.73%

-1.63%