Сравнение FXC.AS с HMCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L).

FXC.AS и HMCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и HMCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.AS и HMCD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF	-5.85%	14.11%	38.75%	-15.70%	-16.24%	-13.34%	1.28%	15.82%	-7.05%	19.38%
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF	-5.29%	15.96%	26.52%	-14.17%	-17.73%	-16.26%	18.66%	24.34%	-15.14%	35.14%

Разные валюты инструментов

FXC.AS торгуется в EUR, в то время как HMCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXC.AS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у HMCD.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям HMCD.L по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.86% соответственно.

FXC.AS

1 день: 0.39%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -5.85%

6 месяцев: -11.66%

1 год: -4.98%

3 года*: 6.93%

5 лет*: -2.96%

10 лет*: 3.25%

HMCD.L

1 день: 1.49%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -5.29%

6 месяцев: -12.68%

1 год: -1.82%

3 года*: 4.73%

5 лет*: -4.85%

10 лет*: 4.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares China Large Cap UCITS ETF

Название символа

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с FXC.AS:

FXC.AS с AMDWX FXC.AS с MCHI FXC.AS с EMIM.L FXC.AS с IWDA.L FXC.AS с IWDA.AS FXC.AS с CQQQ FXC.AS с TDIV.AS

Часто сравнивают с HMCD.L:

HMCD.L с HMCH.L HMCD.L с IDFX.L HMCD.L с FLXC.L HMCD.L с C300.L HMCD.L с FXI HMCD.L с CEBG.L HMCD.L с HMEF.L

Сравнение комиссий FXC.AS и HMCD.L

FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMCD.L в 0.30%.

FXC.AS

iShares China Large Cap UCITS ETF

HMCD.L

HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

FXC.AS vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMCD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.AS c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FXC.AS	HMCD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.23	-0.08	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.17	0.04	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.01	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	-0.05	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.32	-0.11	+1.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC.AS vs. HMCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.AS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HMCD.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.AS и HMCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FXC.AS	HMCD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.23	-0.08	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.17	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.19	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.16	+0.06

Корреляция

Корреляция между FXC.AS и HMCD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и HMCD.L

Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности HMCD.L в 2.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF	2.23%	2.07%	2.48%	2.68%	2.53%	2.10%	2.93%	2.74%	3.48%	2.83%	2.62%	2.94%
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF	2.14%	2.25%	2.20%	2.08%	1.95%	1.31%	0.86%	1.59%	1.46%	0.75%	2.07%	2.95%

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и HMCD.L

Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки HMCD.L в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и HMCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FXC.AS	HMCD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.56%	-62.46%	-4.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.92%	-16.95%	+1.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.37%	-56.34%	+7.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.70%	-62.46%	+8.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.81%	-34.66%	+11.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.54%	-24.20%	-1.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.25%	6.52%	-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и HMCD.L

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) составляет 5.32%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FXC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FXC.AS	HMCD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.32%	6.91%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.80%	14.12%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.61%	22.27%	-0.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.11%	27.88%	+0.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.10%	25.62%	-0.52%

Сравнение FXC.AS с HMCD.L

Доходность

Сравнение доходности FXC.AS и HMCD.L

Сравнение доходности по годам FXC.AS и HMCD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FXC.AS

HMCD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FXC.AS и HMCD.L

Доходность на риск

FXC.AS vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск

FXC.AS

HMCD.L

Сравнение FXC.AS c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FXC.AS vs. HMCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.AS и HMCD.L

Просадки

Сравнение просадок FXC.AS и HMCD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.AS и HMCD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)