Сравнение FXC.AS с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
FXC.AS и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC.AS и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC.AS и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF | -5.85% | 14.11% | 38.75% | -15.70% | -16.24% | -13.34% | 1.28% | 15.82% | -7.05% | 19.38% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.82% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.74% | 7.68% |
Разные валюты инструментов
FXC.AS торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.AS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции FXC.AS уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 3.25% против 11.99% соответственно.
FXC.AS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 3.25%
IWDA.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC.AS и IWDA.L
FXC.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
FXC.AS vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
FXC.AS
IWDA.L
Сравнение FXC.AS c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC.AS | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.12 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.58 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.15 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC.AS | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.77 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FXC.AS и IWDA.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.AS и IWDA.L
Дивидендная доходность FXC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.AS iShares China Large Cap UCITS ETF | 2.23% | 2.07% | 2.48% | 2.68% | 2.53% | 2.10% | 2.93% | 2.74% | 3.48% | 2.83% | 2.62% | 2.94% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXC.AS и IWDA.L
Максимальная просадка FXC.AS за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.AS и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC.AS | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -34.11% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -11.56% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -25.88% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.70% | -34.11% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -5.16% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.54% | -4.48% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.11% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.AS и IWDA.L
iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 5.32% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC.AS | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.45% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.00% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 16.12% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 14.97% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 15.85% | +9.25% |