PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с MEIIX

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) и MEIIX (MFS Value Fund Class I) — оба паевые фонды: FXAIX — это S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index, а MEIIX — Large Cap Value Equities под управлением MFS. За последние 10 лет FXAIX показал 14.65% в год против 10.34% в год у MEIIX. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FXAIX взимает 0.02% в год против 0.55% у MEIIX.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 14.65% против 10.34% соответственно.

FXAIX

1 день
2.51%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.31%
1 год
25.84%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.65%

MEIIX

1 день
2.20%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.97%
6 месяцев
6.93%
1 год
19.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-0.59%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		3.97%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Корреляция

Корреляция между FXAIX и MEIIX составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.88

За последний год корреляция между FXAIX и MEIIX снизилась до 0.67 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.88, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение комиссий FXAIX и MEIIX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGVMEIIX с VOO

Доходность на риск

FXAIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAIXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.08

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

3.25

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.61

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.80

13.09

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXAIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и MEIIX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-52.64%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.76%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-17.58%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-36.70%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.29%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.58%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и MEIIX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.94%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.12%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.14%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.95%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.56%

+1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и MEIIX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MEIIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.87%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.35%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%