Сравнение FXAIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FXAIX управляется Fidelity. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FSMAX.
Основные характеристики
| FXAIX | FSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.55% | 5.27% |
| Дох-ть за 1 год | 28.81% | 27.21% |
| Дох-ть за 3 года | 9.63% | 0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 9.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 9.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 17.77% |
| Макс. просадка | -33.79% | -41.67% |
| Current Drawdown | 0.00% | -10.81% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FSMAX
С начала года, FXAIX показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и FSMAX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FSMAX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FSMAX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.32% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 1.01% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FSMAX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FSMAX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.