Сравнение FXAIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FXAIX управляется Fidelity. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FSMAX
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.20% соответственно.
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
FSMAX
22.78%
8.24%
18.56%
38.09%
11.88%
10.20%
Основные характеристики
| FXAIX | FSMAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 17.53 | 12.21 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 17.94% |
| Макс. просадка | -33.79% | -41.67% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и FSMAX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FXAIX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FSMAX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FSMAX в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.87% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FSMAX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FSMAX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.