Сравнение FXAIX с DFALX
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both mutual funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.44%/yr vs 10.35%/yr for DFALX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и DFALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у DFALX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции DFALX по среднегодовой доходности: 15.44% против 10.35% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
DFALX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам FXAIX и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 10.02% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
Correlation
The correlation between FXAIX and DFALX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.81 |
The correlation between FXAIX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. DFALX — Ранг доходности на риск
FXAIX
DFALX
Сравнение FXAIX c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.32 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 8.96 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и DFALX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и DFALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -59.76% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.70% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -13.11% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -27.52% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -35.58% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.81% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -12.00% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.76% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и DFALX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.44%, в то время как у DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.92% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.05% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 14.60% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.77% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.19% | +1.91% |
Сравнение комиссий FXAIX и DFALX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и DFALX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DFALX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.75% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and DFALX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFALX has higher volatility (4.92%) compared to FXAIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs DFALX's -59.76%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и DFALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор