PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXA с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXA и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: 0.27% против 1.25% соответственно.


FXA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.49%
1 год
11.38%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
0.27%

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXA и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
7.28%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between FXA and FXF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.43

The correlation between FXA and FXF shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

FXA vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг доходности на риск FXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXAFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.72

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

1.62

+6.23

FXA vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXAFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.47

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.17

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FXA и FXF

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXAFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-35.58%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-4.82%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-8.52%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-13.03%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-15.04%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-18.53%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-20.84%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.15%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и FXF

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXAFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.69%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

5.56%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

7.51%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

8.32%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

7.57%

+2.33%

Сравнение комиссий FXA и FXF

И FXA, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и FXF

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
0.95%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXA and FXF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXA has higher volatility (2.25%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs 0.27% for FXA. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXA and FXF have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FXF.

FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while FXF tracks Swiss Franc.

FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXA и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор