Сравнение FXA с FXF
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds from Invesco - FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate while FXF tracks the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned 0.27%/yr vs 1.25%/yr for FXF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXA и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: 0.27% против 1.25% соответственно.
FXA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 0.27%
FXF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам FXA и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 7.28% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between FXA and FXF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between FXA and FXF shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. FXF — Ранг доходности на риск
FXA
FXF
Сравнение FXA c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.72 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 1.62 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.47 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FXA и FXF
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -35.58% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -4.82% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -8.52% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -13.03% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -15.04% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -18.53% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -20.84% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.15% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и FXF
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.69% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 5.56% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 7.51% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 8.32% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 7.57% | +2.33% |
Сравнение комиссий FXA и FXF
И FXA, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и FXF
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.95% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and FXF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXA has higher volatility (2.25%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs 0.27% for FXA. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXA and FXF have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FXF.
FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while FXF tracks Swiss Franc.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор