PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с FXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXA с FXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate while FXC tracks the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned 0.27%/yr vs -0.20%/yr for FXC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXA и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FXA превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 0.27% против -0.20% соответственно.

FXA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.49%
1 год
11.38%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
0.27%

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXA и FXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		7.28%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%

Correlation

The correlation between FXA and FXC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.64

The correlation between FXA and FXC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с FNCMXFXA с QQQ
Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD

Доходность на риск

FXA vs. FXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAFXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.23

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.31

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.28

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

-0.52

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. FXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FXC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAFXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.23

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.05

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FXA и FXC

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-35.39%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-3.78%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-7.34%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-13.53%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-15.46%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-28.86%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-19.92%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.98%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и FXC

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.77%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.28%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

4.50%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.37%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

6.66%

+3.24%

Сравнение комиссий FXA и FXC

И FXA, и FXC имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и FXC

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FXC в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.95%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXA and FXC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXA has higher volatility (2.25%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs FXC's -35.39%.

On 10-year performance, FXA leads with 0.27% vs -0.20% for FXC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXA has performed better with a 0.27% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXA and FXC have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.26% for FXC.

FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while FXC tracks Canadian Dollar.

FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXA и FXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор