PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWWFX с GQHPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - FWWFX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while GQHPX is a Large Cap Value Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, FWWFX returned 25.42%/yr vs 12.04%/yr for GQHPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FWWFX charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у GQHPX с доходностью 9.53%.

FWWFX

1 день
-0.18%
1 месяц
6.01%
С начала года
20.58%
6 месяцев
20.41%
1 год
40.22%
3 года*
25.42%
5 лет*
12.33%
10 лет*
15.06%

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWWFX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		20.58%16.16%27.65%24.96%-25.74%6.21%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between FWWFX and GQHPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.49

The correlation between FWWFX and GQHPX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRXGQHPX с SCHD

Доходность на риск

FWWFX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.15

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.77

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.22

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

5.51

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.15

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и GQHPX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWWFXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-17.26%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-5.08%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-8.71%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.14%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.35%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.05%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и GQHPX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWWFXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.51%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

7.73%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

9.79%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

12.65%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

12.65%

+6.14%

Сравнение комиссий FWWFX и GQHPX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и GQHPX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности GQHPX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.57%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWWFX and GQHPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWWFX has higher volatility (6.01%) compared to GQHPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs GQHPX's -17.26%.

FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWWFX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор