Сравнение FWWFX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWWFX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | -3.09% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.93% соответственно.
FWWFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.83%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWWFX и GMGEX
FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
FWWFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
FWWFX
GMGEX
Сравнение FWWFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWWFX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.94 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.63 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.59 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.30 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWWFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.94 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FWWFX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и GMGEX
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 11.90% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и GMGEX
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWWFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -58.47% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.62% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -28.58% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -34.98% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.81% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -16.84% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.66% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и GMGEX
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWWFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.09% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 9.78% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 15.72% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 14.74% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.02% | +2.62% |