Сравнение FWWFX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWWFX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | -3.09% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.98% соответственно.
FWWFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.83%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWWFX и GLIFX
FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
FWWFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
FWWFX
GLIFX
Сравнение FWWFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWWFX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.28 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.90 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.78 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.41 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWWFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.28 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.15 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FWWFX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и GLIFX
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 11.90% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и GLIFX
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWWFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -29.65% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -9.00% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -17.15% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -29.65% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.13% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.35% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.19% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и GLIFX
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWWFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.77% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 7.40% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 10.73% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 10.71% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 13.25% | +5.39% |