PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWWFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и GLIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.98% соответственно.


FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Worldwide Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Сравнение комиссий FWWFX и GLIFX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.


Доходность на риск

FWWFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.28

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.90

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.78

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.41

-4.23

FWWFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWWFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.28

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Корреляция

Корреляция между FWWFX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и GLIFX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности GLIFX в 6.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и GLIFX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и GLIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FWWFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-29.65%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.00%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-17.15%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-29.65%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.13%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.35%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.19%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и GLIFX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWWFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

4.77%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.40%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

10.73%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

10.71%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

13.25%

+5.39%