Сравнение FWWFX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWWFX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | -3.09% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 20.34% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
FWWFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.83%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWWFX и GCCHX
FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
FWWFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
FWWFX
GCCHX
Сравнение FWWFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWWFX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.55 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.20 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.57 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 16.21 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWWFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.55 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FWWFX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и GCCHX
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 11.90% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и GCCHX
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWWFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -54.32% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.89% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -54.32% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -9.81% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -14.11% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.20% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и GCCHX
Текущая волатильность для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) составляет 8.19%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWWFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 9.28% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 17.44% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 27.93% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 26.92% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 25.23% | -6.59% |