PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-10.94%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FWWFX и FZROX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FWWFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.28

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FZROX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FZROX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FZROX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWWFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-34.96%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.44%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-25.12%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.16%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-5.61%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.58%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FZROX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWWFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.52%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.81%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

18.68%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.45%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

20.28%

-1.64%