PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FFNOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.18% соответственно.

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Сравнение комиссий FWWFX и FFNOX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FWWFX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.85

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.79

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.08

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FFNOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FFNOX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FFNOX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FFNOX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWWFXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-49.84%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.38%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-26.04%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-29.93%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.25%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.75%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FFNOX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWWFXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.63%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

8.70%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

14.66%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

13.69%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

14.52%

+4.12%