Сравнение FWD с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
FWD и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и WDIV
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
FWD vs. WDIV — Ранг доходности на риск
FWD
WDIV
Сравнение FWD c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.73 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.76 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 10.57 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.44 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между FWD и WDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и WDIV
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и WDIV
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -42.34% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -8.61% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.13% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.90% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.24% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и WDIV
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 4.74% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 7.40% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 12.08% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 12.68% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 15.44% | +9.19% |