Сравнение FWD с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
FWD и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 18.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 0.16%.
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и VBK
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
FWD vs. VBK — Ранг доходности на риск
FWD
VBK
Сравнение FWD c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.85 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.34 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.38 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 5.52 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.85 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.40 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между FWD и VBK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и VBK
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и VBK
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -58.68% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -14.56% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -7.57% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.22% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.65% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и VBK
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 8.73% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 15.41% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 24.44% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 23.49% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.80% | +1.83% |