PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с VBK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и VBK


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.16%8.50%16.50%18.32%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 0.16%.


FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

VBK

1 день
4.37%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
20.70%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FWD и VBK

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.


Доходность на риск

FWD vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDVBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.85

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.34

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.38

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

5.52

+7.78

FWD vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.85

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.40

+0.84

Корреляция

Корреляция между FWD и VBK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и VBK

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VBK в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FWD и VBK

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VBK.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-58.68%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.56%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.57%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-10.22%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.65%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и VBK

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

8.73%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

15.41%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

24.44%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

23.49%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

22.80%

+1.83%