PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWD и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 1.91%.


FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
10 лет*

TAFM

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и TAFM


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
40.11%32.00%29.23%3.19%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
1.91%4.21%2.54%1.51%

Correlation

The correlation between FWD and TAFM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

FWD vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDTAFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

2.76

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

9.84

+10.99

FWD vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа TAFM равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.31

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.84

+0.83

Просадки

Сравнение просадок FWD и TAFM

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и TAFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWDTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-4.74%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-2.69%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.36%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.95%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.75%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и TAFM

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWDTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

1.00%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

2.15%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

3.22%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

4.95%

+19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

4.95%

+19.77%

Сравнение комиссий FWD и TAFM

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и TAFM

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TAFM в 3.64%


ПозицияTTM202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
0.08%0.11%1.89%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.64%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы


FWD and TAFM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs TAFM's -4.74%.

On 1-year performance, FWD leads with 75.95% vs 7.39% for TAFM. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FWD has performed better with a 75.95% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.08% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while TAFM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.28% for TAFM.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и TAFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор