PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FWD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и SPY

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%29.23%25.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FWD и SPY

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FWD
AB Disruptors ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FWD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.93

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.45

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.53

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

7.30

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.93

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.56

+0.68

Корреляция

Корреляция между FWD и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и SPY

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FWD и SPY

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-55.19%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.05%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.24%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-9.09%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.52%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и SPY

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.31%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.47%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

19.05%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

17.06%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

17.92%

+6.71%