PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWD с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и SPGM


2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%25.66%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
-0.38%23.62%16.75%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.


FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Disruptors ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Сравнение комиссий FWD и SPGM

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.


Доходность на риск

FWD vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWDSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.41

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.03

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

2.09

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.34

9.76

+4.58

FWD vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWDSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.61

+0.67

Корреляция

Корреляция между FWD и SPGM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и SPGM

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPGM в 1.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FWD и SPGM

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPGM.


Загрузка...

Показатели просадок


FWDSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.97%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.96%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.72%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.85%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.56%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и SPGM

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWDSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

6.33%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

10.22%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

17.49%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

15.94%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

17.56%

+7.08%