Сравнение FWD с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
FWD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 17.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и SPGM
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
FWD vs. SPGM — Ранг доходности на риск
FWD
SPGM
Сравнение FWD c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.03 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.09 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 9.76 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FWD и SPGM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и SPGM
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и SPGM
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -33.97% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.96% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.72% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.85% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.56% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и SPGM
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 6.33% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 10.22% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 17.49% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 15.94% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.56% | +7.08% |