PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с IOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 25.42%/yr for IOO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FWD charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности FWD и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 15.22%.

FWD

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
20.06%
С начала года
25.58%
1 год
43.52%
3 года*
32.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.43%

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FWD

AB Disruptors ETF
$46.54M$43.13M$36.66M

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

Сравнение доходности по годам FWD и IOO

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		25.58%32.00%29.23%23.48%
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%20.20%

Correlation

The correlation between FWD and IOO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between FWD and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и IOO

Секторы
FWD
IOO

Технологии

51.2%
45.4%

Промышленность

16.7%
5.3%

Здравоохранение

8.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Энергетика

0.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.8%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Финансовые услуги

0.5%
10.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.5%

Технологии

FWD
51.2%
IOO
45.4%

Промышленность

FWD
16.7%
IOO
5.3%

Здравоохранение

FWD
8.1%
IOO
9.2%

Коммуникационные услуги

FWD
3.8%
IOO
10.7%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.4%
IOO
7.8%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
IOO
1.7%

Энергетика

FWD
0.8%
IOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
IOO
5.8%

Недвижимость

FWD
0.8%
IOO
0.2%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
IOO
10.0%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

FWD vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FWD c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.20

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.01

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.24

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

12.09

-4.14

FWD vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и IOO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-55.85%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-9.94%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-19.19%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.11%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-11.22%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.66%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и IOO

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

4.51%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

11.92%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

14.64%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

17.23%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

17.74%

+8.31%

Сравнение комиссий FWD и IOO

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и IOO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IOO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FWD and IOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (11.01%) compared to IOO (4.51%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs IOO's -55.85%.

On 3-year performance, FWD leads with 32.87% vs 25.42% for IOO. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 32.87% return vs 25.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

IOO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.09% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор