PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с IOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FWD и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и IOO

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%29.23%25.66%
IOO
iShares Global 100 ETF		-4.50%27.02%26.54%21.45%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий FWD и IOO

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

FWD
AB Disruptors ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

FWD vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.41

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.09

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.18

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

10.38

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.36

+0.88

Корреляция

Корреляция между FWD и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и IOO

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IOO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FWD и IOO

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-55.85%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.40%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.82%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-11.34%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.61%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и IOO

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.26%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

10.69%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

19.22%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

16.97%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

17.74%

+6.89%