PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с ILOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

FWD и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и ILOW

2026 (YTD)20252024
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%2.20%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		0.16%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у ILOW с доходностью 0.16%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEG

Сравнение комиссий FWD и ILOW

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILOW в 0.50%.

FWD
AB Disruptors ETF
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

FWD vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.13

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.64

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.73

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

6.81

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ILOW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.13

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.00

+0.24

Корреляция

Корреляция между FWD и ILOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и ILOW

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ILOW в 1.60%

TTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.60%1.60%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FWD и ILOW

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-10.37%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.80%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.43%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.12%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.49%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и ILOW

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

7.10%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.76%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

15.38%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

14.29%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

14.29%

+10.34%