PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с ILOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, FWD returned 75.95% vs 11.03% for ILOW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWD charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for ILOW.

Доходность

Сравнение доходности FWD и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у ILOW с доходностью 4.82%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и ILOW

2026 (YTD)20252024
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%2.20%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%

Correlation

The correlation between FWD and ILOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between FWD and ILOW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и ILOW

Секторы
FWD
ILOW

Технологии

52.6%
10.6%

Промышленность

17.7%
18.6%

Здравоохранение

6.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.5%

Энергетика

2.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
11.3%

Недвижимость

0.7%
3.2%

Финансовые услуги

0.5%
31.4%

Технологии

FWD
52.6%
ILOW
10.6%

Промышленность

FWD
17.7%
ILOW
18.6%

Здравоохранение

FWD
6.6%
ILOW
7.3%

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
ILOW
6.5%

Энергетика

FWD
2.6%
ILOW
3.3%

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
ILOW
2.4%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
ILOW
1.6%

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
ILOW
3.9%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
ILOW
11.3%

Недвижимость

FWD
0.7%
ILOW
3.2%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
ILOW
31.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV

Доходность на риск

FWD vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDILOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
0.83

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.27

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

1.13

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

4.40

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа ILOW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

0.83

+2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.07

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FWD и ILOW

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и ILOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-10.37%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.80%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.08%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.11%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.51%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и ILOW

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.47%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

11.12%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

13.42%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

14.56%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

14.56%

+10.16%

Сравнение комиссий FWD и ILOW

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и ILOW

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ILOW в 1.53%

ПозицияTTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%

Часто задаваемые вопросы

FWD and ILOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to ILOW (4.47%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs ILOW's -10.37%.

On 1-year performance, FWD leads with 75.95% vs 11.03% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FWD has performed better with a 75.95% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

ILOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.08% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while ILOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.50% for ILOW.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и ILOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор