PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с HERD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 37.74%/yr vs 15.44%/yr for HERD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWD charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности FWD и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 7.34%.

FWD

1 день
-4.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
35.59%
6 месяцев
33.13%
1 год
66.65%
3 года*
37.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.84%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
23.02%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и HERD

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		35.59%32.00%29.23%23.48%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.34%19.07%2.91%18.90%

Correlation

The correlation between FWD and HERD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.56

The correlation between FWD and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и HERD

Секторы
FWD
HERD

Технологии

59.8%
20.7%

Промышленность

19.3%
13.3%

Здравоохранение

6.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
15.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.0%

Энергетика

2.6%
14.3%

Сырьевые материалы

1.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.8%

Недвижимость

0.7%
0.3%

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.7%

Технологии

FWD
59.8%
HERD
20.7%

Промышленность

FWD
19.3%
HERD
13.3%

Здравоохранение

FWD
6.9%
HERD
14.4%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.6%
HERD
15.8%

Коммуникационные услуги

FWD
3.4%
HERD
8.0%

Энергетика

FWD
2.6%
HERD
14.3%

Сырьевые материалы

FWD
1.9%
HERD
4.8%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
HERD
7.8%

Недвижимость

FWD
0.7%
HERD
0.3%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
HERD
0.0%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
HERD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с VOO

Доходность на риск

FWD vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.94

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.74

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

4.07

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

12.97

+4.48

FWD vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и HERD

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-39.41%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-5.68%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-18.90%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.85%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.54%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.78%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и HERD

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

3.85%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

8.27%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

11.94%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

17.75%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

20.46%

+4.93%

Сравнение комиссий FWD и HERD

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и HERD

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HERD в 2.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.92%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FWD and HERD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.86%) compared to HERD (3.85%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs HERD's -39.41%.

On 3-year performance, FWD leads with 37.74% vs 15.44% for HERD. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 37.74% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.73% for HERD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор