PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с HERD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 15.57%/yr for HERD. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FWD charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности FWD и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 16.82%.

FWD

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
20.06%
С начала года
25.58%
1 год
43.52%
3 года*
32.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.43%

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FWD

AB Disruptors ETF
$46.54M$43.13M$36.66M

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

Сравнение доходности по годам FWD и HERD

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		25.58%32.00%29.23%23.48%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%19.07%2.91%18.90%

Correlation

The correlation between FWD and HERD is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.52

The correlation between FWD and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и HERD

Секторы
FWD
HERD

Технологии

51.2%
16.3%

Промышленность

16.7%
11.9%

Здравоохранение

8.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
17.8%

Сырьевые материалы

1.8%
6.2%

Энергетика

0.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
10.1%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.3%

Технологии

FWD
51.2%
HERD
16.3%

Промышленность

FWD
16.7%
HERD
11.9%

Здравоохранение

FWD
8.1%
HERD
16.9%

Коммуникационные услуги

FWD
3.8%
HERD
8.8%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.4%
HERD
17.8%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
HERD
6.2%

Энергетика

FWD
0.8%
HERD
10.4%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
HERD
10.1%

Недвижимость

FWD
0.8%
HERD
0.4%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
HERD
0.0%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
HERD
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

FWD vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FWD c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.53

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.58

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.22

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

16.20

-8.26

FWD vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и HERD

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-39.41%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-5.68%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-18.90%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.08%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.50%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.83%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и HERD

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

3.45%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

8.76%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

11.70%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

17.69%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

20.35%

+5.70%

Сравнение комиссий FWD и HERD

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и HERD

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HERD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FWD and HERD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (11.01%) compared to HERD (3.45%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs HERD's -39.41%.

On 3-year performance, FWD leads with 32.87% vs 15.57% for HERD. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 32.87% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.09% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор