PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 37.74%/yr vs 27.44%/yr for GVAL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWD charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности FWD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

FWD

1 день
-4.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
35.59%
6 месяцев
33.13%
1 год
66.65%
3 года*
37.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и GVAL

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		35.59%32.00%29.23%23.48%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.53%

Correlation

The correlation between FWD and GVAL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.54

The correlation between FWD and GVAL shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWD и GVAL

Секторы
FWD
GVAL

Технологии

59.8%
9.4%

Промышленность

19.3%
3.6%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.3%

Энергетика

2.6%
6.8%

Сырьевые материалы

1.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.8%

Недвижимость

0.7%
6.2%

Финансовые услуги

0.5%
16.9%

Коммунальные услуги

0.3%
3.7%

Технологии

FWD
59.8%
GVAL
9.4%

Промышленность

FWD
19.3%
GVAL
3.6%

Здравоохранение

FWD
6.9%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

FWD
3.6%
GVAL
2.7%

Коммуникационные услуги

FWD
3.4%
GVAL
4.3%

Энергетика

FWD
2.6%
GVAL
6.8%

Сырьевые материалы

FWD
1.9%
GVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
GVAL
1.8%

Недвижимость

FWD
0.7%
GVAL
6.2%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
GVAL
16.9%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

FWD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.82

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.72

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.81

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

14.52

+2.93

FWD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и GVAL

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-46.82%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.50%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-15.72%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.31%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-13.82%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.01%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и GVAL

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

6.37%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

13.81%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

15.55%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

18.60%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

19.00%

+6.39%

Сравнение комиссий FWD и GVAL

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и GVAL

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FWD and GVAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.86%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, FWD leads with 37.74% vs 27.44% for GVAL. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 37.74% return vs 27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор