Сравнение FWATX с IDIVX

С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции FWATX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWATX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWATX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FWATX и IDIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IDIVX в 6.61%

Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и IDIVX.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FWATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.