PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWATX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWATX и IDIVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FWATX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
91.21%
114.95%
FWATX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWATX:

1.30

IDIVX:

2.13

Коэф-т Сортино

FWATX:

1.78

IDIVX:

2.96

Коэф-т Омега

FWATX:

1.24

IDIVX:

1.38

Коэф-т Кальмара

FWATX:

1.81

IDIVX:

4.16

Коэф-т Мартина

FWATX:

8.57

IDIVX:

14.64

Индекс Язвы

FWATX:

1.16%

IDIVX:

1.51%

Дневная вол-ть

FWATX:

7.63%

IDIVX:

10.37%

Макс. просадка

FWATX:

-21.66%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

FWATX:

-4.03%

IDIVX:

-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, FWATX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 19.92%.


FWATX

С начала года

10.44%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

3.73%

1 год

10.61%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

IDIVX

С начала года

19.92%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

7.33%

1 год

21.04%

5 лет

8.61%

10 лет

7.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWATX и IDIVX

FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.


FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A
График комиссии FWATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWATX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWATX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.301.92
Коэффициент Сортино FWATX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.782.69
Коэффициент Омега FWATX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.34
Коэффициент Кальмара FWATX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.813.72
Коэффициент Мартина FWATX, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.5713.10
FWATX
IDIVX

Показатель коэффициента Шарпа FWATX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWATX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.92
FWATX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWATX и IDIVX

Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IDIVX в 2.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A
3.08%3.97%3.59%2.74%3.05%2.54%2.20%2.44%4.34%0.98%0.00%0.00%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.42%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FWATX и IDIVX

Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.03%
-4.01%
FWATX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FWATX и IDIVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) составляет 3.67%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FWATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
3.95%
FWATX
IDIVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab