PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVWSX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%-0.46%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.


FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий FVWSX и SWLGX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FVWSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVWSXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.17

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

4.02

+4.78

FVWSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVWSXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.70

+0.19

Корреляция

Корреляция между FVWSX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и SWLGX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и SWLGX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FVWSXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-32.69%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-16.16%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-32.69%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-13.03%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.13%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.69%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и SWLGX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.73% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVWSXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.40%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

22.57%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

21.52%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.81%

-3.47%