Сравнение FVWSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVWSX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | -0.46% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и SWLGX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVWSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FVWSX
SWLGX
Сравнение FVWSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVWSX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.35 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.17 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 4.02 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVWSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и SWLGX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и SWLGX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVWSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -32.69% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -16.16% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -32.69% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -13.03% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.13% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.69% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и SWLGX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.73% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVWSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.73% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 12.40% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 22.57% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.52% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 22.81% | -3.47% |