Сравнение FVWSX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или VVIAX.
Основные характеристики
| FVWSX | VVIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.34% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 45.36% | 30.25% |
| Дох-ть за 3 года | 2.18% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 11.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.68% | 10.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.44 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 6.34 |
| Коэф-т Мартина | 17.95 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 10.29% |
| Макс. просадка | -43.63% | -59.32% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и VVIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и VVIAX
С начала года, FVWSX показывает доходность 38.34%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции FVWSX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 10.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и VVIAX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVWSX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и VVIAX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VVIAX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 0.74% | 1.02% | 1.28% | 0.97% | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.60% | 0.03% | 1.31% | 3.74% | 1.09% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.22% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и VVIAX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и VVIAX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.