Сравнение FVWSX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVWSX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 16.27% против 11.79% соответственно.
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и VVIAX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FVWSX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
FVWSX
VVIAX
Сравнение FVWSX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVWSX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.53 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.89 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVWSX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.40 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и VVIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и VVIAX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и VVIAX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVWSX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -59.32% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -11.28% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -17.14% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -36.80% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -4.82% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.67% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и VVIAX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVWSX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.80% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.69% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 14.88% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.92% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.74% | +2.60% |