PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVWSX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FSPGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVWSX:

0.90

FSPGX:

0.74

Коэф-т Сортино

FVWSX:

1.33

FSPGX:

1.18

Коэф-т Омега

FVWSX:

1.19

FSPGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FVWSX:

1.00

FSPGX:

0.80

Коэф-т Мартина

FVWSX:

3.38

FSPGX:

2.69

Индекс Язвы

FVWSX:

5.85%

FSPGX:

6.98%

Дневная вол-ть

FVWSX:

22.43%

FSPGX:

25.38%

Макс. просадка

FVWSX:

-31.69%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FVWSX:

-3.55%

FSPGX:

-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -0.97%.

FVWSX

С начала года

4.21%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

2.68%

1 год

20.00%

5 лет

18.50%

10 лет

15.00%

FSPGX

С начала года

-0.97%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-0.17%

1 год

18.59%

5 лет

19.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVWSX и FSPGX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVWSX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг риск-скорректированной доходности FVWSX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVWSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FSPGX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		0.70%0.72%1.02%1.28%0.97%0.77%0.85%0.84%0.60%0.03%1.31%3.74%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FSPGX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 6.79%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...