Сравнение FVWSX с FSPGX
FVWSX (Fidelity Series Opportunistic Insights Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FVWSX returned 15.55%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FVWSX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 8.60%.
FVWSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 17.75%
FSPGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVWSX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 9.61% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 31.84% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 8.60% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FVWSX and FSPGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FVWSX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVWSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FVWSX
FSPGX
Сравнение FVWSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVWSX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.76 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 5.90 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVWSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FSPGX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVWSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -32.66% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -16.17% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -23.32% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -32.66% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.38% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.37% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.81% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FSPGX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVWSX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.32% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.58% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 15.39% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.49% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.55% | -2.16% |
Сравнение комиссий FVWSX и FSPGX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FSPGX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности FSPGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.32% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 14.90% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FVWSX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVWSX has higher volatility (3.72%) compared to FSPGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FVWSX dropped -31.69% vs FSPGX's -32.66%.
FVWSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVWSX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор