PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVWSX с FSAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FSAEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FSAEX.

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FSAEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FSAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVWSX:

0.34

FSAEX:

0.11

Коэф-т Сортино

FVWSX:

0.64

FSAEX:

0.33

Коэф-т Омега

FVWSX:

1.09

FSAEX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FVWSX:

0.37

FSAEX:

0.11

Коэф-т Мартина

FVWSX:

1.11

FSAEX:

0.34

Индекс Язвы

FVWSX:

7.28%

FSAEX:

8.13%

Дневная вол-ть

FVWSX:

22.47%

FSAEX:

20.96%

Макс. просадка

FVWSX:

-43.63%

FSAEX:

-50.00%

Текущая просадка

FVWSX:

-10.32%

FSAEX:

-13.17%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у FSAEX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции FSAEX по среднегодовой доходности: 5.17% против -0.49% соответственно.

FVWSX

С начала года

-1.16%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

-8.06%

1 год

7.36%

5 лет

6.85%

10 лет

5.17%

FSAEX

С начала года

-4.82%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-11.18%

1 год

2.24%

5 лет

6.99%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVWSX и FSAEX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSAEX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVWSX и FSAEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг риск-скорректированной доходности FVWSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSAEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAEX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVWSX c FSAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FSAEX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FSAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FSAEX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FSAEX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		0.73%0.72%1.02%1.28%0.97%0.77%0.85%0.84%0.60%0.03%1.31%3.74%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		1.27%1.22%1.27%1.48%1.18%1.45%1.75%2.58%1.49%1.50%3.89%11.83%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FSAEX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки FSAEX в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FSAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FSAEX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...