PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с FSAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FSAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FSAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и FSAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у FSAEX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции FSAEX по среднегодовой доходности: 16.27% против 14.98% соответственно.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAXFVWSX с QQQ
Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALXFSAEX с VOO

Сравнение комиссий FVWSX и FSAEX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSAEX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. FSAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c FSAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXFSAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.65

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.75

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

7.87

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. FSAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAEX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FSAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXFSAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FSAEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FSAEX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FSAEX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FSAEX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FSAEX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FSAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXFSAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-34.55%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.03%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-24.66%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-34.55%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.93%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.59%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.68%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FSAEX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXFSAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.81%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.22%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

18.87%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.89%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.79%

+0.55%