PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVWSX имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FVWSX и ADX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.18

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.56

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

11.81

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.09

+0.80

Корреляция

Корреляция между FVWSX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и ADX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и ADX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-71.60%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.12%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.07%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-37.17%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.36%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-23.22%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.41%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и ADX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.73% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.64%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.77%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

18.76%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.23%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.96%

+1.38%