Сравнение FVSJ.DE с VEMAX
FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - FVSJ.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan ex China, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 12.96%/yr vs 6.01%/yr for VEMAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.
Доходность
Сравнение доходности FVSJ.DE и VEMAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVSJ.DE торгуется в EUR, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 12.69%.
FVSJ.DE
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.26%
- 6 месяцев
- 24.58%
- С начала года
- 34.05%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
VEMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 34.05% | 15.41% | 13.98% | 8.23% | -7.56% | 13.74% | -3.71% | 13.83% | -18.50% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 12.69% | 9.96% | 18.69% | 5.56% | -12.70% | 8.39% | 5.74% | 23.01% | -4.00% |
Correlation
The correlation between FVSJ.DE and VEMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between FVSJ.DE and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVSJ.DE vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
FVSJ.DE
VEMAX
Сравнение FVSJ.DE c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVSJ.DE | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.73 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 8.65 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVSJ.DE и VEMAX
Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVSJ.DE | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -60.99% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -8.34% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -16.60% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -19.95% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -3.65% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -12.46% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.63% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVSJ.DE и VEMAX
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVSJ.DE | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.11% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 12.03% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 14.79% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 14.71% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.23% | +2.21% |
Сравнение комиссий FVSJ.DE и VEMAX
FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVSJ.DE и VEMAX
FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
FVSJ.DE and VEMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор