PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVSJ.DE с VEMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - FVSJ.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan ex China, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 14.63%/yr vs 6.15%/yr for VEMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVSJ.DE торгуется в EUR, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.71%.

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.92%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.33%
3 года*
14.95%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и VEMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.71%9.96%18.69%5.56%-12.70%8.39%5.74%23.01%-5.13%

Correlation

The correlation between FVSJ.DE and VEMAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.72

The correlation between FVSJ.DE and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с URTHFVSJ.DE с H410.DE
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DEVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.00

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.80

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

3.32

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

11.18

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DEVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.00

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.26

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и VEMAX

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSJ.DEVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-60.99%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.34%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-16.60%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-19.95%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.21%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-12.43%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и VEMAX

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSJ.DEVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.55%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

10.78%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

13.84%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.52%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.19%

+0.97%

Сравнение комиссий FVSJ.DE и VEMAX

И FVSJ.DE, и VEMAX имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVSJ.DE и VEMAX

FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.37%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FVSJ.DE and VEMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор